RU EN
RU EN
Введение в количественный риск-менеджмент: учебник Кудрявцев А. А., Радионов А. В.

Введение в количественный риск-менеджмент: учебник

Кудрявцев А. А., Радионов А. В.

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета 2016 г. 192 страницы

Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба - как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками.Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными проблемами.

Пролистать

Для бесплатного просмотра доступны первые 7 страниц

Купить доступ

Доступ к 9 536 книгам раздела Экономика от 34.95 $

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Распределение ущерба
  • 1.1. Моделирование рисков
  • 1.2. Распределение ущерба как модель
  • 1.3. Краткий обзор распределений, подходящих для моделирования ущерба
  • 1.4. Статистическое оценивание параметров распределения ущерба
  • 1.5. Типовые задачи по распределениям ущерба
  • 1.6. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 2. Меры риска
  • 2.1. Постановка задачи измерения риска
  • 2.2. Субъективный подход к измерению риска
  • 2.3. Объективный подход к измерению риска
  • 2.4. Аксиоматический подход к выбору меры риска
  • 2.5. Рисковый капитал
  • 2.6. Статистическое оценивание рискового капитала
  • 2.7. Условный рисковый капитал
  • 2.8. Типовые задачи по измерению риска
  • 2.9. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 3. Портфель рисков
  • 3.1. Портфель рисков как объект моделирования
  • 3.2. Многомерные случайные величины
  • 3.3. Стохастическая зависимость
  • 3.4. Измерение зависимости
  • 3.5. Типовые задачи по оценке зависимости
  • 3.6. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 4. Неоднородность рисков и факторы риска
  • 4.1. Общая характеристика неоднородных портфелей рисков
  • 4.2. Смесь распределений как модель ущерба по неоднородной группе рисков
  • 4.3. Факторы риска
  • 4.4. Общая характеристика статистических процедур анализа факторов риска
  • 4.5. Типовые задачи
  • 4.6. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 5. Совокупный ущерб
  • 5.1. Модель индивидуального риска
  • 5.2. Модель коллективного риска
  • 5.3. Неоднородность в модели коллективного риска
  • 5.4. Типовые задачи по распределениям ущерба
  • 5.5. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 6. Распределения многомерных случайных величин ущерба
  • 6.1. Многомерное нормальное распределение
  • 6.2. Иные типы многомерных распределений
  • 6.3. Копулы
  • 6.4. Типовые задачи по многомерным распределениям ущерба
  • 6.5. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Глава 7. Теория экстремальных значений
  • 7.1. Постановка задачи оценки экстремальных ущербов
  • 7.2. Метод анализа распределения максимального ущерба за период
  • 7.3. Метод анализа распределения превышения заданного порога
  • 7.4. Статистическое оценивание обобщенных распределений экстремальных значений и обобщенных распределений Парето
  • 7.5. Типовые задачи по теории экстремальных значений
  • 7.6. Задачи и упражнения для самостоятельной подготовки
  • Литература